股票T+0 日内回转策略

大家都在网传股票要实行T+0交易,券商在内测。不知道这个消息从哪里来的,个人认为目前来说,想要实现股票在交易规则上T+0还是比较难的,短时间是没办法实现的。

现目前,可以进行T+0操作的是可转债、期权、期货、以及部分的T+0ETF基金。

想要找到T+0交易的ETF基金也不难,直接在手机的同花顺,点到行情,ETF,选择T+0ETF就可以了。

目前,跨境类,比如标普500ETF、纳斯达克ETF等等,商品类的,比如黄金ETF,以及债券类和货币类的ETF是进行T+0交易的。

这个功能各家证券公司的APP都可以在行情,ETF专区里面找到。

但是仅仅只能交易部分的ETF实现T+0对爱好股票的投资者来说,是有点局限。想要实现股票的T+0,可以采用日内回转的量化交易策略。

日内回转交易,顾名思义就是在一天内完成“买”和“卖”两个相反方向的操作(可一次也可多次),也就是“T+0”交易。

因为A股采用T+1交易制度,无法直接进行日内回转交易,需要先配置一定的底仓再进行回转交易。

首先,在正式交易的前一个交易日配置一定的底仓。以500股为例,记做total = 500。

然后开始正式的日内回转交易。

配置底仓的作用是利用替代法实现“T+0”。由于当天买入的股票当天不能卖出,但底仓是可以卖出的,用底仓替代新买入的股票进行卖出操作。

假设在第二个交易日发生了1次买入,5次卖出交易,每次交易买卖数量为100股。利用turnaround=[0,0]变量记录每次交易的数量,也是当天收盘时需要回转的记录。

其中第一个数据表示当日买入数量,第二个数据表示当日卖出数量。确认好回转逻辑,接着就是设置变量。

第一步:设置变量context.first:底仓配置信号,0表示未配置底仓;1表示配置底仓。context.trade_n:每次交易数量。context.day:用来获取前一交易日的时间和最新交易日的时间,第一位是最新交易日,第二位是前一交易日。当二者不同时,意味着新的一天,需要初始化其他变量。context.ending:开始回转信号,0表示未触发;1表示已触发。context.turnaround:当日买卖股票操作记录,也是回转记录。第一位代表买入股数,第二位代表卖出股数。

第二步,设置触发回转的指标

做量化可不是直接无脑去操作回转的,采用适当的指标,因子来判断是否进行回转。

采用回转,可以使用分时图的MACD指标,不建议直接使用分时图,可以考虑使用1分钟的K线图,K线图用于MACD的指标判定是比较好的。

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:EMA(DIF,MID);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

输出DIF:收盘价的SHORT日指数移动平均-收盘价的LONG日指数移动平均输出DEA:DIF的MID日指数移动平均输出平滑异同平均线:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK

一般我们MACD设置的是(12,26,9),也就是

DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

想要MACD的数据准确性高,至少是需要有26个数据的,所以采用分时级别的K线图,搭配MACD的指标是比较好的。

另外,在做回转品种的时候,选择日K振幅比较大的品种,做T才能获得比较好的收益,振幅太小,不容易触发。​

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